上のエントリーの続きです。「DSGEベースの潜在成長率推定」もHot issuesの一つですが、以下はJuillard, M., and S. Adjemianによる新しい貢献です。Juillard, M., and S. Adjemian, (2009), "ＤＳＧＥモデルにおけるトレンドの処理について：日本経済への応…

今週の木曜日に内閣府経済社会総合研究所から動学的確率的一般均衡モデル（Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, DSGE）を用いたDiscussion Paperが発表になりましたので、ご紹介します。DSGE-VARは現在のDSGEモデルにおけるHot issuesの一つです…

今週は駒澤大学がオータムフェスティバル（普通の大学の学祭）なので、休講です。そのため、講義資料のアップロードはありません（当たり前ですが）。来週は通常通りに講義を行います。

畑農先生の「財政赤字と財政運営の経済分析」の書評（？）を書いていて少し思い出したので：今から5年も前に書かれたもので、正直に言ってお恥ずかしい限りですが、カルマンフィルターを用いてファイナンスなどで用いられるシングルファクターモデルの係数β…

さて、やっと畑農先生の著書を紹介する準備ができました*1。書評シリーズ第1回と第2回、第3回に続き、第4回です。財政赤字と財政運営の経済分析―持続可能性と国民負担の視点作者: 畑農鋭矢出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2009/09/01メディア: 単行本購入: 5…

畑農先生の「財政赤字と財政運営の経済分析」が素晴らしいという話を書こうと思ったら、いつの間にか「フィルタリングアルゴリズムとその応用の歴史」を書くはめに陥ってしまった（「ミイラ取りがミイラ」みたいな(?)）書評シリーズですが、第1回と第2回に続…

上のエントリー「『ルドルフ・カルマンよ。あれ。』と神は言った」でシュミットとカルマンの出会いをまるで見てきたかのように書きました。実はこの辺りの経緯が"Discovery of the Kalman Filter as a Practical Tool for Aerospace and Industry"（カルマン…

第1回に続き、畑農鋭矢、(2009)、「財政赤字と財政運営の経済分析」書評の第2回です。財政赤字と財政運営の経済分析―持続可能性と国民負担の視点作者: 畑農鋭矢出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2009/09/01メディア: 単行本購入: 5人 クリック: 120回この商品…

さて、上のエントリーの補足です。その中でウィーナーの考えたことをまるで見てきたかのように書きましたが、その元ネタはノーバート・ウィーナー「サイバネティクス＜第２版＞」（池原他訳、岩波書店、1962年刊）の序章にあります。矢野の手元にある本の奥…

[要約]連続型世代重複モデルに流動性制約下の家計を加えたモデルの構造パラメーターをカルマンフィルターで時変推定するという極めて先駆的な研究手法を用いて、流動性制約下の家計の比率を推定するとともに、様々な視点から日本における財政維持可能性や財…

「経済学入門」後期第６回講義資料をアップロードしました。第６回は「マクロ経済学的考え方（２）〜貸付資金市場、労働市場、生産物市場、完全雇用モデル〜」です。いよいよ後期のマクロ経済学の天王山を迎えました。１年間の講義を通じて、今回が最も難し…

（2014年7月27日追記）日本統計学会和文誌に「粒子フィルタの基礎と応用」という記事を掲載いただくことになりました。「動学的確率的一般均衡モデル&ベイズ・マクロ計量経済学」のページに草稿版をアップロードしています。ご笑覧ください。（追記ここまで…

[「専門家なのに知らないの？バカじゃないの？」]最近、ある場所で本当にあった会話です。 ある人「矢野さんはベイズ統計学がご専門なんですよね？」矢野「ベイズ統計学のある一分野で、モンテカルロフィルター（粒子フィルター）が専門ですが・・・」ある人…

人生はつらいことばかりだ。ジョージアの缶コーヒを買ってみた。念のため一分ほど待ってみた。片瀬那奈さんは出てこなかった。・・・ジョージアの嘘つき！「なんのこっちゃ？」と思った、そんなあなたに↓ジョージア人生劇場｜ジョージア ヨーロピアン微糖 ht…

非常に個人的な話で恐縮なのですが、実は矢野はマクロの講義のスライドを作っている方が熱が入ります。もちろんミクロの方も一生懸命に作っているつもりなのですが、それでもやはり原動力となる「情熱の総量」はマクロの方がずっと多いです。我が国ではミク…

「経済学入門」後期第５回講義資料をアップロードしました。第５回は「マクロ経済学的考え方（１）〜インフレ・デフレの正しい理解、インフレ率、実質金利、貯蓄と投資〜」です。http://sites.google.com/site/keizaigaku2009/

今年度に入ってから諸般の事情により、極めて低調だった当blogですが、その「諸般の事情」が無事に終了したので、少しずつ以前の「通常モード」に戻したいと思っています。といっても、以前の「通常モード」ってどんなのだったか思い出せないけどw

矢野の古くからの友人である山崎富美さん（矢野はいつもふみちゃんと呼んでいますが）が新しい本を出したというので、ご紹介します。現在の職業は「旅人」というちょっと変わった道を行くふみちゃんですが、今から１３年も前にあったときから、常にコミニュ…

ちょっと「へ〜」と思ったので、自分用に。一応、自分用ですが、以下のslashdotの記事は「最近、DSGEのパラメーターをDynareでMCMC推計し始めました」なんて人も読んでおくといいと思います。DRAMのエラー発生率は従来考えられていたよりずっと高い? - スラ…

「経済学入門」後期第４回講義資料をアップロードしました。第４回は「ファイナンス入門の入門〜利子、利子率（金利）、複利、単利、割引現在価値、東京証券取引所、株価指数〜」です。http://sites.google.com/site/keizaigaku2009/

台風１８号で大変な地域が多いようです。矢野も用心したいと思いますが、どうか皆さんもお気をつけ下さい。各地での被害が少しでも小さいことを祈りたいと思います。朝８時半追記：強風のため矢野がいつも使っている交通機関は運休しているようです。それとJ…

「経済学入門」講義資料のファイル置き場をdropboxに移行しました。いい機会なので講義資料のPowerPoint版もアップロードしました。グラフが動いたり矢印が動いたりと、作成には結構手間がかかっている資料なので、楽しんでいただけると幸いです。http://sit…

「経済学入門」後期第３回講義資料をアップロードしました。第３回は「国の経済規模の測り方（２）＋消費者物価指数〜GDPの使い方、一人当たりのGDP、消費者物価指数〜」です。http://sites.google.com/site/keizaigaku2009/追記１：Dropboxへの招待状をいた…

「英語をどうやって勉強するか？」というのはblog業界でも非常に人気のある話題で、「おススメの英語勉強法」みたいなエントリーがしばしば話題になりますよね。あまり英語のできない矢野が言っても信頼性は低いですが、「毎日、根気よく勉強を続ける」とい…