矢野、(2004)、カルマンフィルターによるベータ推定

畑農先生の「財政赤字と財政運営の経済分析」の書評（？）を書いていて少し思い出したので：
今から5年も前に書かれたもので、正直に言ってお恥ずかしい限りですが、カルマンフィルターを用いてファイナンスなどで用いられるシングルファクターモデルの係数βを推定した論文（金融庁金融研究研修センターの年報に掲載されたもの）を思い出したので、宣伝させていただきます。

矢野浩一、(2004)、「カルマンフィルターによるベータ推定」、2004年度FSAリサーチレビュー（金融庁金融研究研修センター年報）
http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2004/07.pdf

なお、この論文はその後矢野の博士論文の第6章になりました。

残念ながら矢野にファイナンスの知識がまったく足りないので、とても浅はかな論文ですが、まあこんな応用例もありますよということでご紹介まで。