In English:This paper is the first one (as far as I know) to estimate a DSGE model under a liquidity trap (the non-negativity constraint on short term nominal interest rates). Our method is based on the Monte Carlo particle filter (sequent…

In English:I uploaded my docotal thesis, "Nonlinear, Non-Gaussian, and Non-stationary State Space Models and Applications to Economic and Financial Time Series," (2007), on google sites. This thesis is based on my research topic, "nonlinea…

新しいDiscussion Paperが出ましたのでご紹介します。矢野浩一「DYNARE による動学的確率的一般均衡シミュレーション〜新ケインズ派マクロ経済モデルへの応用〜」ESRI Discussion Paper Series No.203http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis210/e_dis…

という訳で最終的には以下のようになりました。 Yano, K., (2008), "A self-organizing state space model and simplex initial distribution search," Computational Statistics, Volume 23, Number 2, April, pp. 197-216

また、題名が長くて面目ありません＿|￣|○英語の題名を日本語に無理矢理直すと「状態の後退遷移方程式を用いたモンテカルロ粒子平滑化とフィルター初期化」です。1ページ目の概要部分だけ日本語で、後は英語です。Yano, Koiti, (2007), "The Monte Carlo Par…

タイトルが長い・・・＿|￣|○えーっと、現在の矢野の職場では一年に一度、「年報」というものを出すことになっています。その年報「FSAリサーチレビュー」のweb版が公開になったので、矢野の論文へのリンクを張っておきます。矢野浩一・佐藤整尚、(2007)、「…

いつもマクロ経済学の話ばかり書いているので、「矢野の専門って何だろう？」と疑問に思っている方もおられるかもしれません。矢野の専門は時系列解析で、中でも特に"nonlinear, non-Gaussian, and non-stationary state space models"（日本語に訳すると「…

バーゼルに行っている間に、「論文がアクセプトになりました」とのお知らせメールが来てました。先日の東北大学での発表は、（実は）この論文が基盤になっているので、アクセプトされて一安心と言った感じです。この論文の査読とディフェンスの間に、次の論…

どマイナーネタ専門の当blogですので、どうせ誰も見てないだろうってことで2005年の総決算として"Estimating Time Varying Linear Systems and Control: Applications to Monetary Policy"のプレゼンテーション資料(日本語)と短い論文(英語)をいつもの場所に…

以下のところにkoitiの論文が出た。「カルマンフィルターによるベータ推定」という題名のものだ。 http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2004.html この研究はそれほど大したものではないけど、今後のステップになるものだと思っている。この論文の発展形やまっ…