GNU RでX-13ARIMA-SEATSを使う

注意:内容が古いので、新しいエントリーをご覧ください(2017年5月19日記)。

自分用の備忘録:

[UNIX, OS Xで自分でコンパイルして使う場合]

  1. US CENSUS(米国の国勢調査局)からtar -zxvf x13assrc.tar.gzをダウンロードする
    https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html
  2. ローカルディレクトリに保存し、tarで解凍する
    tar -zxvf tar -zxvf x13assrc.tar.gz
  3. Makefileを編集用にコピーする
    cp makefile.g77 makefile
  4. 先ほどコピーしたmakefileを以下のように編集してgfortranへのパスを通す(たとえば)
    FC = /usr/local/bin/gfortran
    LINKER = /usr/local/bin/gfortran
  5. make
  6. makeで生成された"x13as"がexecutable binary(実行ファイル)
  7. x13asをしかるべきディレクトリに移動する(たとえば"~/bin"の場合、mv x13as ~/bin)

[WindowsLinuxで使う場合]

  1. Windows用バイナリ:https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_pc.html
  2. Linux用バイナリ:https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html
  3. executable binary(実行ファイル)をしかるべきディレクトリに移動する

[GNU Rのパッケージseasonalからx13asを実行する]

  1. 最初にGNU Rでseasonalをインストールする
    install.packages("seasonal")
  2. GNU Rのコンソール上でx13asまでのパスを指定する(~/binにある場合)
    Sys.setenv(X13_PATH = "~/bin")
  3. パッケージの読み込み
    library("seasonal")
  4. m <- seas(AirPassengers)
  5. plot(m)
  6. 季節調整済み系列(s11)の取り出し
    m$series$s11
  7. seasonalの使い方についてvignettesを参照されたい
    http://cran.r-project.org/web/packages/seasonal/vignettes/seas.pdf

[注意すべき点]

  1. X-13ARIMA-SEATSから季節調整済み系列はs11となった模様(X-12-ARIMAのd11。プログラムする人はお気をつけ下さい)
    http://www.census.gov/ts/x13as/docX13ASHTML.pdf