RでX-13ARIMA-SEATSを使う(2019年6月版)

自分用の備忘録です。CRANにあるx13binaryが使えるようになったので、自分でX-13ARIMA-SEATSをコンパイルする必要がなくなりました。

[インストール]GNU Rで二つのパッケージをインストール

  1. install.packages("seasonal"); install.packages("x13binary")

[GNU Rのパッケージseasonalからx13asを実行する]

  1. パッケージの読み込み
    library(x13binary); library(seasonal)
  2. checkX13()を実行して、"Congratulations! 'seasonal' should work fine!"と表示されれば問題なし
  3. m <- seas(AirPassengers)
  4. plot(m)
  5. 季節調整済み系列(s11)の取り出し
    m$series$s11
  6. seasonalの使い方についてvignettesを参照されたい
    https://cran.ism.ac.jp/web/packages/seasonal/vignettes/seas.pdf

[注意すべき点]

  1. X-13ARIMA-SEATSから季節調整済み系列はs11となった模様(X-12-ARIMAのd11。プログラムする人はお気をつけ下さい)
    http://www.census.gov/ts/x13as/docX13ASHTML.pdf

[s10やs11等のまとめ]
s10: 季節成分(seasonal component)
s11: 季節調整値(seasonal adjustment component)
s12: トレンド成分(trend component)
s13: 不規則成分(rregular component)
詳しくは以下のTable7.13を参照:
https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf