自分用の備忘録です。CRANにあるx13binaryが使えるようになったので、自分でX-13ARIMA-SEATSをコンパイルする必要がなくなりました。
[インストール]GNU Rで二つのパッケージをインストール
- install.packages("seasonal"); install.packages("x13binary")
[GNU Rのパッケージseasonalからx13asを実行する]
- パッケージの読み込み
library(x13binary); library(seasonal) - checkX13()を実行して、"Congratulations! 'seasonal' should work fine!"と表示されれば問題なし
- m <- seas(AirPassengers)
- plot(m)
- 季節調整済み系列(s11)の取り出し
m$series$s11 - seasonalの使い方についてvignettesを参照されたい
https://cran.ism.ac.jp/web/packages/seasonal/vignettes/seas.pdf
[注意すべき点]
- X-13ARIMA-SEATSから季節調整済み系列はs11となった模様(X-12-ARIMAのd11。プログラムする人はお気をつけ下さい)
http://www.census.gov/ts/x13as/docX13ASHTML.pdf
[s10やs11等のまとめ]
s10: 季節成分(seasonal component)
s11: 季節調整値(seasonal adjustment component)
s12: トレンド成分(trend component)
s13: 不規則成分(rregular component)
詳しくは以下のTable7.13を参照:
https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf