「世の中にはレトリックってものがあるんだけど、世間の人は知らないのか？」と思ってちょっとびっくりしている矢野です。
・・・・・・おはようございます。
さて、昨年末にDYNARE による動学的確率的一般均衡シミュレーションというマニュアルを公開したのですが、その後、「Dynareによるマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたDSGEのパラメーター推定のマニュアルは書かないのか」というご質問を何度かいただきました。
それに対して、一貫して、「そのような予定はありません」とお答えしてきたのですが、昨今、「DSGEのMCMC推定は基礎教養」という状態になりつつあるように感じているため、簡単なマニュアルは作成した方がいいのではないかと思うようになってきました。
「単なるマニュアル」とはいえ、（１）ベイズ統計学（の基礎）、（２）状態空間モデルとDSGEモデル、（３）カルマンフィルター、（４）マルコフ連鎖モンテカルロ法（の基礎）、（５）事前分布の選び方など実務的問題、（６）モデル比較、（７）Dynareを用いた実際の推定のやり方、（８）MCMCによるDSGE推定の課題点、など記述すべき内容が多岐にわたるので、それなりにニーズが皆さんにあるのかどうかを伺いたいと考えています（そもそも「矢野にそれだけの内容が書けるのか」という問題もありますがorz）。
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