"Time-Varying Structural Vector Autoregressions Based on Non-Gaussian Sequential Bayesian Filtering" (K. Yano and N. Yoshino)

という題名で、8月27日にハンガリー・ブタペストにあるNational Bank of Hungary*1で開催されるJapanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting(JEuBES)でも研究発表をさせていただけることになりました。

Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES)
http://www.ihs.ac.at/jeubes/

日本側からの講演者を見ると、ベイズ統計学の大御所と一緒に矢野の名前が入っているのが、まるで「横綱が並んでいるところに間違って幕下力士が紛れ込んでいる」ような感じで申し訳ない限りです・・・

講演の内容は基本的には日本金融学会秋季大会と同じになると思います(なにしろ時期が二週間ほどしか違わないので)が、金融学会では経済学的なインプリケーションを中心に、JEuBESでは理論を中心に話をさせていただくことになると思います。

ハンガリー・ブタペスト在住のベイズ統計学者で、なおかつ時変係数構造ベクトル自己回帰分析に興味のある方はぜひお越しください。