Yano, Wago, and Sato, (2008), "Multivariate stochastic volatility models with dynamic correlations: a Monte Carlo particle filtering approach"

事後報告になってしまいますが、6月19日から20日にかけてスイスのヌーシャテルで開催された2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)でYano, Wago, and Satoによる"Multivariate stochastic volatility models with dynamic correlations: a Monte Carlo particle filtering approach"の発表が行われましたのご報告させていただきます。

2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
http://www.dcs.bbk.ac.uk/cfe08/
プログラムは http://www.dcs.bbk.ac.uk/ercim08/CFEERCIMBOA.pdf

今回は都合により矢野が行けませんでしたので、発表の方は共著者である和合肇先生*1にしていただきました。

和合先生からの連絡によると、いろいろと素晴らしいコメントを頂けたようで、早速それらのご意見を取り入れて論文（第1稿）の改訂に入りたいと思っています（と言っても日本語でお礼を言っても無駄な気もしますが・・・_|￣|○）。

今後も地道に頑張りますのでよろしくお願いいたします。