（お断り：この記事は基本的には矢野の個人的覚書です）
近年、DSGEモデルの二次近似（場合によっては三次以上の近似）がごく当たり前に使われるようになってきましたが、それらの計算アルゴリズムは正直に言ってどれも煩雑でうんざりすることが少なくありません。覚書として矢野が今までに参考にした論文を下記に挙げておきます。
矢野の個人的なおすすめはLombardo and Sutherland (2007)です。他の論文も素晴らしいものばかりですが、特にこの論文の適用範囲はDSGEモデルの二次近似に限定されていますが、その導出は行列で非常にすっきりとまとめられていて、非常に感銘を受けました*1。
[参考文献（草稿やプログラムへのリンク付き）]
Lombardo, Giovanni & Sutherland, Alan, 2007. "Computing second-order-accurate solutions for rational expectation models using linear solution methods," Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 31(2), pages 515-530, February.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=711167
Fernandez-Villaverde, Jesus & Rubio-Ramirez, Juan F., 2006. "Solving DSGE models with perturbation methods and a change of variables," Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 30(12), pages 2509-2531, December.
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/change_variables.pdf
Henry Kim & Jinill Kim & Ernst Schaumburg & Christopher A. Sims, 2005. "Calculating and Using Second Order Accurate Solutions of Discrete Time Dynamic Equilibrium Models," Discussion Papers Series, Department of Economics, Tufts University 0505, Department of Economics, Tufts University.
http://ideas.repec.org/p/tuf/tuftec/0505.html
Schmitt-Grohe, Stephanie & Uribe, Martin, 2004. "Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function," Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 28(4), pages 755-775, January.
http://www.econ.duke.edu/~uribe/2nd_order/
Collard, Fabrice & Juillard, Michel, 2001. "Accuracy of stochastic perturbation methods: The case of asset pricing models," Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 25(6-7), pages 979-999, June.
http://ideas.repec.org/p/cpm/cepmap/9922.html
