"Structural Macroeconometrics"勉強会

ここ最近、有志が集まって、DeJong, D., and Dave, C., (2007), Structural Macroeconometrics, Princeton Univ Pressの勉強会をしています。今日で一応、Chapter 6, "Calibration"まで終了しました。次回はGMMとMLEは少し飛ばして、Chapter 9, "Bayesian Methods"(主としてMCMCを扱っている)に進もうかと思っています。

ここまでの参加者全員の総評を述べると、「第1版であるがゆえに幾分こなれていない部分が散見されるものの、全体的には分かりやすく、(DSGEを含む)マクロ経済学に必要な「最低限の」知識が少ないスペースに整理されている」という感じです。今後はマクロ経済学の計量経済学教科書のスタンダードの一つになっていくのではないかと思います。

マクロ経済学の実証・計量分析に興味のある方は読まれるといいかと思います。

なお、かなり誤植や細かな間違いが散見されるので著者のページからErrataをダウンロードして読まれるとトラブルが少なくていいかと思います。

著者のページ
http://www.econ.pitt.edu/dbook/

Structural Macroeconometrics

矢野個人としてはCanova, F., (2007), Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton Univ Pressも断然お勧めです。こちらは他の参加者に進めてもあまり良い反応が返ってきませんが、こちらも名著と言えるのではないかと思います。

Methods for Applied Macroeconomic Research