R version 2.4.0とパッケージ

統計解析ソフトRの2.4.0が出たので、バージョンアップと必要なパッケージのインストール作業を行った。

自分の備忘録代わりにインストールした(するかもしれない)パッケージを書いておく(矢野の専門と関係あるものしか入れてません。普通の統計分析にはあまり関係ないかもしれません)。

[必須]
tseries: 時系列解析の基本パッケージ。とにかくこれがないと始まらない
fSereis, fOptions, fMultivar: fシリーズ。GARCHモデルなどの推定やオプション価格の計算に必要。
mvtnorm: 多変量正規分布と多変量t分布で必須
normalp: Exponential Power Distribution*1に必須
vars, MSBVAR: 構造ベクトル自己回帰分析で便利なことがある
urca: 単位根と共和分。経済学者対策
strucchange: 構造変化*2の推定に必要

[優先度高い]
MCMCpack: マルコフ連鎖モンテカルロ法に必要。現在の手法との比較用
sem: 同時方程式を解く時に必要

[使うかもしれない]
portfolio: ポートフォリオ分析をする時に使うかもしれない
backtest: バックテストをする時に使うかもしれない
nlme: BIC関連
copula: コピュラやるかどうか未定
VaR: バリューアットリスク

[2.3.1で入れたが使わなかった]
RQuantLib: fシリーズで足りている?
Rcmdr: GUI

The R Project for Statistical Computing
http://www.r-project.org/
GNU Rのダウンロードはミラーサイトからお願いします。

*1:Generalized Error Distributionと呼ぶ人もいる。

*2:統計学での「構造変化」とは一般的には「パラメータが変化すること」を言う。新聞雑誌などで「社会・経済の構造が変化してきた」などと使われる「構造変化」とはちょっと違う(場合もある)。