最近、ちょっとファイナンスなどでよく用いられるアメリカン・オプションの価格をモンテカルロ法を用いて計算する必要性に迫られていて、関連する論文を読んでいます。それに関してさる先生からLongstaff and Schwartz (2001)がとても興味深いアルゴリズムを…

来週から年末まではいつも通りの研究生活に戻ります（今年はもう残り少ないですけど）。え、くりすます？何それ？食えるの？