2006-02-07から1日間の記事一覧

インパルス応答関数

はてなでmimeTeXが使えると言うので、自己回帰移動平均(ARMA)モデルのインパルス応答関数を書いてみる(インパルス応答関数を題材に選んだのは適当)。ARMAモデルは以下のように定式化される(以下、yが時系列データ、wが残差、Bは遅延演算子)。 インパルス…