RでX-13ARIMA-SEATSを使う（2019年6月版）

GNU R

自分用の覚書
CRANにあるx13binaryが使えるようになったので、自分でX-13ARIMA-SEATSをコンパイルする必要がなくなり、MacとWinの違いもなくなりました。

 

[インストール]GNU Rで二つのパッケージをインストール

  1. install.packages("seasonal")

注：seasonalをインストールするとx13binaryも一緒にインストールされる。

 

[GNU Rのパッケージseasonalからx13asを実行する]

  1. パッケージの読み込み
    library(seasonal)
  2. checkX13()を実行して、"Congratulations! 'seasonal' should work fine!"と表示されれば問題なし
  3. m <- seas(AirPassengers)
  4. plot(m)
  5. 季節調整済み系列（s11）の取り出し
    m$series$s11
  6. プロットの一例
  • plot(AirPassengers) #元のデータ
  • lines(m$series$s11, col="red") #季節調整値

  • lines(m$series$s12, col="blue") #トレンド

seasonalの使い方についてvignettesを参照されたい

https://cran.ism.ac.jp/web/packages/seasonal/vignettes/seas.pdf

 

[注意すべき点]

  1. X-13ARIMA-SEATSから季節調整済み系列はs11となった模様（X-12-ARIMAのd11。プログラムする人はお気をつけ下さい）

    https://www2.census.gov/software/x-13arima-seats/x13as/unix-linux/documentation/docx13ashtml.pdf

[s10等のまとめ]

s10: 季節成分（seasonal component）

s11: 季節調整値（seasonal adjustment component）

s12:トレンド成分（trend component）

s13:不規則成分（irregular component）

詳しくは以下のTable 7.31を参照

 

https://www2.census.gov/software/x-13arima-seats/x13as/unix-linux/documentation/docx13ashtml.pdf

[Predefined regression variables]

外れ値やレベルシフトの調整にはregression.variablesを使う。使い方は以下のTable 7.28を参照

https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf