Yano and Yoshino, "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach"

In English:
Our discussion paper (Yano and Yoshino, "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach") appears on the website of the Financial Services Agency, GOJ.
http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2007/04.pdf
This paper proposes time-varying structural vector autoregressions based on the Monte Carlo particle filter and a self-organizing state space model. Any comments are welcome.

今、非常に忙しくてコメントへのお返事もできずに申し訳ありません。矢野自身は元気ですので、その点はご心配ないようにお願いいたします（というか、誰も心配なんかしてない！？）。ゴールデンウィーク明けにはもう少し楽になる予定・・・ですｗ

さて、Yano and Yoshino, "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach"の金融庁金融研究研修センター年報版が出ましたので、ご興味のある方はご参照いただけると幸いです。英文校正で、英語を大量に直してもらいましたので、少し読みやすくなっていると思います（そう願ってますｗ）。
http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2007/04.pdf

この論文は5年ほど前に計画した"a plan"の第3論文の縮小版になります。最終的には"Time-varying structural vector autoregressions based on self-organizing state space modeling: theory and application"という論文と置き換えるつもりなのですが、こちらは完成までもう少し時間が必要なので、当面はこの論文を第3論文としたいと思っています。

現在、第4論文も佳境に入っています。こちらはDynamic Stochastic General Equilibriumを使った論文になる予定です。これもできる限り早く、皆さんに見ていただけるようにしたいと思っています（途中で矢野が失敗しないことを皆さん祈ってくださいｗ）。