さて、去年、いろいろなところで発表させていただいたTime-Varying Structural Vector Autoregressions論文ですが、職場のdiscussion paper版が公開になりましたので、もしご興味のある方は読んでいただけると幸いです。
Yano, Koiti, and Naoyuki Yoshino, (2008), "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach," FSA FRTC Discussion Paper No. 20080214-1.
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2007/20080214-1.pdf
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/19.html
まだdiscussion paperなので、これから皆様のご意見をいただいて直していきたいと思います。「英語がダメダメ」だとか「論文の構成が悪い」などというご意見でも構いません。コメントをお寄せいただけると幸いです。
[個人的な思い]
このDP版は非常に不十分な点が多いことは自分自身よく分かっているのですが、それでも「計量経済学の教科書に新しい1ページを追加しよう」という意欲を持って書いた論文ですので、一人でも多くの方に楽しんでいただけると幸いです。この論文を最初に構想してから早くも5年近くの年月がたってしまいましたが・・・
この論文は「地球上で心理歴史学を実現する」という長い冒険の旅の始まりにすぎないと思っています。この先、どのような苦難が待ち受けているのか想像もつきませんが、正直に言って楽でない道なのは間違いありません。それでも、もし、この道を歩いてみたいという方は誰であれ（リフレ派でなくても）歓迎します。一緒にやりましょう。
賽は投げられた！
