Rで構造VAR分析(structural vector autoregressions)

同時点相関がfull recursive(同時点相関の行列が下三角)な場合は以下の手順で推計する。

require(vars)
data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
amat <- diag(4)
amat[2,1] <- NA
amat[3,1] <- NA
amat[3,2] <- NA
amat[4,1] <- NA
amat[4,2] <- NA
amat[4,3] <- NA

(amatの対角成分は当然すべて1で、NAと指定した部分の数値が推定される[今回の場合、下三角行列]。)

svar.2c <- SVAR(var.2c, estmethod = "scoring", Amat = amat, Bmat = NULL, hessian = TRUE, method="BFGS")
svarirf <- irf(svar.2c, impulse = "e", boot =FALSE)
plot(svarirf)

より詳しい使い方を知りたい場合はonline manual参照。

help(SVAR)