マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を用いたDGEモデル推計に関してはすでにいろいろ論文や書籍（たとえば、先日紹介したCanova (2007)など）が出ている訳ですが、決定版といえるようなサーベイ論文はこれかもしれません。
An, S., and F. Schorfheide, (2007), "Bayesian Analysis of DSGE Models," Econometric Reviews, 26(2–4):113–172.
http://www.ssc.upenn.edu/~schorf/papers/er-final.pdf
Schorfheide先生のサイトにこの分野に関するlecture notesもあるので、興味がある人はご参照を。
http://www.ssc.upenn.edu/~schorf/research.htm
こういう論文を読むと、「自分ももっと頑張ってどんどんと新しい分野を開拓して研究しなきゃなぁ」と強く思います。とは言え、焦ってもしょうがないので、着実に一歩ずつ。
