Mr. Olaf PoschによるHodrick-Prescott filterのRによる実装がある。
http://www.poschs.com/data/hp.pdf
Thank you, Mr. Posch!
Poschのプログラムは何の問題もなく動くが、永続付値を使って結果を大域変数にしていてちょっとアレなので僕自身はを少し修正を加えて使っている(欲しいという奇特な人はご連絡ください)。
Mr. Olaf PoschによるHodrick-Prescott filterのRによる実装がある。
http://www.poschs.com/data/hp.pdf
Thank you, Mr. Posch!
Poschのプログラムは何の問題もなく動くが、永続付値を使って結果を大域変数にしていてちょっとアレなので僕自身はを少し修正を加えて使っている(欲しいという奇特な人はご連絡ください)。