2007-10-17から1日間の記事一覧

Rで構造VAR分析(structural vector autoregressions)

同時点相関がfull recursive(同時点相関の行列が下三角)な場合は以下の手順で推計する。 require(vars)data(Canada)var.2c amat amat[2,1] amat[3,1] amat[3,2] amat[4,1] amat[4,2] amat[4,3] (amatの対角成分は当然すべて1で、NAと指定した部分の数値が…