土日の研究発表

土曜日には法政大学でDSGEとliquidity trapについて矢野が専門とするモンテカルロフィルター(粒子フィルター)を用いた実証(日本のマクロデータ1980年Q1から2007年Q4)の結果について発表させていただきました。

日曜日には国際統計計算機学会(International Association for Statistical Computing)の世界大会でmultivariate stochastic volatility models with dynamic correlationsと金融時系列データの分析について発表をさせていただきました。

土曜日の発表はDSGEで有力な若手の先生方が何名か来てくださったおかげで、当初の予定1時間を大幅に超過し、2時間半に渡って非常に活発に議論させていただくことができ、非常に実り多かったのではないかと思います。ご参加いただいた皆様に御礼を申し上げます。ぜひ今後も継続して議論をさせていただければ幸いです。