現在、矢野が比較的良く使うRのパッケージをリストアップしました。専門の時系列解析に偏っていて、他の方にはあまり参考にならないかもしれませんが・・・
よく使うパッケージ一覧
tseries: 時系列解析関連の基本パッケージ。ARMAやDicky-Fuller検定やBowman-Shenton検定（Jarque-Bera検定）など。
timsac: TIMe Series Analysis and Control package
mvtnorm: 多変量正規分布と多変量t分布
mnormt: 多変量正規分布と多変量t分布(mvtnormとmnormtは少し実装が違うので、大規模計算をすると少し実行速度に差が出る。ケースバイケースで使い分け）
normalp: Exponential Power Distribution (=Generalized Error Distribution)
vars: vector autoregressions: マクロ経済学で使う誘導VARと大抵の構造VARの分析に
mFilter: Hodrick-PrescottフィルターやBaxter-King bandpassフィルター
urca: 単位根検定、共和分検定
strucchange: 構造変化のパッケージでChow検定やBai-Perron検定（CUSUMなどもあり）
sspir: state space modelingの実装の仕方を見る時に参考。The Kalman filterの実装もあり
plgp:Particle Learning
fmsb, car: Variance Inflation Factorなど回帰分析で有用なツール
lmtest: 古式ゆかしきDurbin and Watson検定などで必要な場合あり
plm: パネル分析
systemfit, AER, sem:操作変数法・二段階最小二乗法など計量経済学で必要
numDeriv: 数値的に微分
rSymPy:RからSymPyを使う
Matrix: Schur分解（固有値分解の一つ）や大規模行列の逆行列の効率化などがある
Rdonlp2: DONLP2をRから使う
fSereis, fOptions, fMultivar, fCopulae:GARCHやオプションプライシングなど。ファイナンスの実証に必須、fOptionsに低食い違い列
MCMCpack: Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Package
bayesm: Bayesian inference for marketing/micro-econometrics
R.matlab : Matlabのmat-fileをRから読む
VaR: Value at Risk
sna: 最近何かと話題のsocial network analysis
SparseM: 疎行列用のパッケージ
MSBVAR: Markov-Switching Bayesian Vector Autoregression Models
bcp: Bayesian Change Point
bbmle: AIC, BIC, AICcが使用可能
ineq:GINI係数
xtable:LaTeXへの出力
quantmod:Quantitative Financial Modelling Framework
x13binary:X-13-ARIMA
現在は必要ないが将来必要かもしれないパッケージ
copula: copula
RQuantLib: QuantLib
VGAM: Vector Generalized Linear and Additive Models
pwt: Penn World Table
network: snaと合わせてsocial network analysis
RODBC: RからMySQLなどのデータベースへのアクセス（Excelのファイルも直接読めて便利）
R2WinBUGS: RからWinBUGS
dlm: Bayesian and Likelihood Analysis of Dynamic Linear Models
SMC: Sequential Monte Carlo Method
Ryacas: yacasへのインターフェイス
RSNNS:Neural Networks
Rで{2項,多項,順序}Logit回帰
Rでlogit回帰をやろうとすると関数がパッケージごとにバラバラなので、矢野が知っている範囲内で列挙します。
glm {stats}: binomial logit
MCMCmnl{MCMCpack}: multinominal logit
multinom {nnet}: multinominal logit
prmnl{dc} mixed multinomial logit
polr {MASS}: ordered logit
pR2 {pscl}: マクファデンのR
