畑農先生の「財政赤字と財政運営の経済分析」の書評（？）を書いていて少し思い出したので：今から5年も前に書かれたもので、正直に言ってお恥ずかしい限りですが、カルマンフィルターを用いてファイナンスなどで用いられるシングルファクターモデルの係数β…

事後報告になってしまいますが、6月19日から20日にかけてスイスのヌーシャテルで開催された2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)でYano, Wago, and Satoによる"Multivariate stochastic volatility models with…

記憶力が悪いので自分用の覚書2007年2月28日：中国発世界同時株安2007年7月23日頃：サブプライム問題でDow下落2007年8月9日：BNPパリバがファンド凍結、ECBが950億ユーロ緊急供給以下、何かあったら追加予定

現在、矢野が比較的良く使うRのパッケージをリストアップしました。専門の時系列解析に偏っていて、他の方にはあまり参考にならないかもしれませんが・・・よく使うパッケージ一覧tseries: 時系列解析関連の基本パッケージ。ARMAやDicky-Fuller検定やBowman-…

さて、今までも何回か当blogでは書いてきたことなのですが、矢野の専門はモンテカルロフィルター（＝粒子フィルター＝逐次モンテカルロ法）です。これは非ガウス・非線形・非定常状態空間モデルの状態推定とパラメーター推定を行える非常に有用性の高いアル…

タイトルが長い・・・＿|￣|○えーっと、現在の矢野の職場では一年に一度、「年報」というものを出すことになっています。その年報「FSAリサーチレビュー」のweb版が公開になったので、矢野の論文へのリンクを張っておきます。矢野浩一・佐藤整尚、(2007)、「…

先日の話題の続きです。「Longstaff and Schawatz (2001)は原理的に難しい問題を簡単な方法で解決していてすばらしい」という話を書きました。実際に統計解析言語GNU Rでプログラムしてみて、再度その簡単さを実感しました。先日挙げた岡野 (2005)にも実装例…

最近、ちょっとファイナンスなどでよく用いられるアメリカン・オプションの価格をモンテカルロ法を用いて計算する必要性に迫られていて、関連する論文を読んでいます。それに関してさる先生からLongstaff and Schwartz (2001)がとても興味深いアルゴリズムを…

弾さんから「『行動経済学』（友野典男・光文社新書）について感想を述べよ」とご要望があって、ここ数日、行動経済学ネタが出ているのですが、行動経済学は元々行動ファイナンスと呼ばれていた分野とほぼ同じで「行動ファイナンス」で検索するとかなりの解…

備忘録としてhttp://www.boj.or.jp/set/05/fsk0504a_f.htmそれと新BIS関連http://www.boj.or.jp/set/05/fsk0504a_f.htm

ほりえもんゲームって面白そう。堀江氏って三木谷氏よりもキャラが立ってるし、作れば売れるんじゃないかなぁ。http://www.doblog.com/weblog/myblog/828/906642#906642