思ったよりも時間がかかりましたが、統数研で使わせていただいているスーパーコンピューター上で時変係数構造ベクトル自己回帰モデル推定プログラムが並列計算できるようになりました（統数研のスパコンではRが動き、さらにRの並列計算パッケージがすでに動…

相変わらず「時変係数構造ベクトル自己回帰モデル」で申し訳ありませんが、Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007で研究発表（矢野と吉野直行先生の共同研究）をさせていただけることになりました。内容は2007年日本金融学会秋季大会（同志社大学）…